La série visait le jeune public mais a souffert d'une audience constamment faible : en août, la moyenne d'audience est tombée à 5,2%, un record de bas historique pour le créneau du dimanche 8h30, et la série s'est terminée avec une moyenne de 6,8%, très inférieure aux 9,3% du Kamen Rider 555 diffusé juste avant.

L'échec commercial de la série a entraîné le départ de nombreux membres de l'équipe, dont le producteur Hiromi Seki qui occupait ce poste depuis 14 ans sur ce créneau horaire, la série suivante Futari wa Precure passant sous la direction du producteur Takashi Washio.

En interne chez Toei, l'échec de Nadja a fait craindre que la franchise Precure qui lui succédait ne soit elle aussi éphémère ; le producteur Atsutoshi Umezawa a raconté en interview qu'il pensait que Futari wa Precure serait de courte durée car Nadja s'était arrêtée après un an seulement.

Si la série a été jugée peu populaire au Japon, elle a été diffusée et doublée dans plusieurs pays occidentaux où elle serait, selon certaines déclarations, mieux reçue ; sa musique a d'ailleurs reçu le Prix international JASRAC en 2008 récompensant les œuvres ayant généré le plus de revenus depuis l'étranger.

Le prénom de l'héroïne, Nadja, est emprunté à l'héroïne du roman surréaliste éponyme d'André Breton, bien que l'anime n'ait aucun lien direct avec ce livre ; le prénom vient du mot russe signifiant «espoir» et est très courant dans les pays russophones.

La série s'inspire du style des grands animes historiques pour jeunes filles des années 1970 comme Candy Candy ou Haikara-san ga Tōru, mélangeant l'influence des Sekai Meisaku Gekijō pour le voyage à travers l'Europe et celle du shōjo manga pour l'intrigue amoureuse.

Le compositeur Keiichi Oku, qui avait déjà travaillé sur Ojamajo Doremi, a orienté la musique de Nadja vers un style classique acoustique à la demande de l'équipe de production, contrairement aux morceaux électroniques de la série précédente ; certains morceaux sont même des arrangements de véritables œuvres classiques comme celles d'Offenbach, Elgar, Johann Strauss II, Tchaïkovski, Granados, Debussy ou Bach, choisis notamment à la demande du producteur Seki.

L'enregistrement des musiques de fond a duré plus de 10 heures et a permis de produire environ 90 morceaux et leurs variations pour la série.

L'eyecatch de fin du 31e épisode, dessiné par Yui Ayumi pour célébrer la sortie du tome du manga, a dû être remplacé sur le DVD pour des questions de droits.