Уолтер Хилл придумал идею фильма, так как давно хотел поработать с Арнольдом Шварценеггером, и решил, что интересно будет показать его в роли советского милиционера в США, а не в научной фантастике — это позволяло правдоподобно обыграть его акцент.
Режиссёр задавался вопросом, примет ли американская публика бескомпромиссно советского героя, который не станет перебежчиком в конце фильма, и сознательно решил сделать образ Данко более сдержанным и реалистичным, без обычных для Шварценеггера острот.
По словам Шварценеггера, когда Хилл предложил ему роль, законченного сценария ещё не было — только базовая идея и сцена, где Данко отрывает деревянную ногу бандита и находит в ней кокаин; актёр согласился сниматься, доверившись этой сцене и репутации режиссёра после его фильма «48 часов».
Сцена с деревянной ногой изначально была написана Гарри Клейнером для другого сценария, который Хилл отверг, но сцену настолько полюбил, что заплатил автору отдельно за неё, назвав её позже лучшей в фильме.
Хилл посоветовал Шварценеггеру посмотреть фильм «Ниночка» (1939) с Гретой Гарбо, чтобы понять, как должен себя вести Данко как убеждённый советский человек на Западе; актёр пересматривал этот фильм каждый день во время съёмок.
Гонорар Шварценеггера за роль составил 8 (по другим данным 10) миллионов долларов — по тем временам огромная сумма и рекорд для его карьеры на тот момент, при общем бюджете фильма около 29 миллионов долларов.
Съёмки начались 26 августа 1987 года; первая половина открывающей сцены в бане была снята в термальных банях Рудаш в Будапеште и включала драку обнажённых мужчин, включая самого Шварценеггера, а вторая половина сцены снималась уже в Австрии, так как в Будапеште не было снега.
Во время съёмок в Австрии умер постановщик трюков и режиссёр второй съёмочной группы Бенни Доббинс — он перенёс сердечный приступ при подготовке трюка с участием Шварценеггера; фильм посвящён его памяти.
Благодаря потеплению отношений между СССР и США съёмочной группе разрешили снимать в Москве на Красной площади, но разрешение было расплывчатым, поэтому там сняли лишь несколько секунд общих планов, а большинство «московских» сцен, включая погони и перестрелки, снимали в Будапеште — например, здание советского МВД на самом деле Будайская крепость.
Шварценеггер прилетел в Москву всего на три дня, с 18 по 20 февраля 1988 года; на пресс-конференции в гостинице «Советская» вопросы в основном задавал сам актёр, а не журналисты, и он также встретился со своим кумиром детства — тяжелоатлетом Юрием Власовым.
Оружейник Тим Лафранс создал для Данко особый крупный пистолет «9,2 мм системы Подбырина», взяв за основу израильский Desert Eagle и заметно удлинив ствол; в мастерской его прозвали «Hollywood Eagle», а после выхода фильма в продаже появилась гражданская версия под названием «Pobyrin pistol».
Для главного злодея Руставили тот же оружейник разработал скрытый двуствольный дерринджер сорок пятого калибра на пружинном механизме, который крепился к предплечью и выскакивал в ладонь при определённом движении руки.
Дизайнер титров Уэйн Фицджеральд создал специальный шрифт, имитирующий кириллицу: убрал перекладину в букве «А», чтобы она напоминала русскую «Л», и зеркально развернул буквы N и R, чтобы они походили на «И» и «Я».
Композитор Джеймс Хорнер, работая над музыкой, повторно использовал мотивы из своего же саундтрека к фильму «48 часов», которые позже вновь появились в «Коммандо» и «Ещё 48 часов».
Во вступительных и финальных титрах звучит фрагмент «Философы» из «Кантаты к двадцатилетию Октября» Сергея Прокофьева, а на похоронах милиционера в фильме оркестр играет революционный траурный марш «Вы жертвою пали в борьбе роковой».
В СССР и на постсоветском пространстве фильм приобрёл культовую популярность именно из-за многочисленных «ляпов» и ломаного русского языка персонажей, в частности знаменитой искажённой фразы «Какие ваши доказательства?».
Фильм занял первое место в прокате в неделю выхода, собрав около 35 млн долларов в США, но заметно уступил другому фильму Шварценеггера того же года — комедии «Близнецы».
